LA FEDERAL RESERVE CHIEDE COMMENTI PUBBLICI SULLA TRASPARENZA DEGLI STRESS TEST BANCARI
WASHINGTON – In considerazione dell’evoluzione del panorama giuridico, il Consiglio della Federal Reserve chiederà presto commenti pubblici sui cambiamenti significativi per migliorare la trasparenza dei suoi stress test bancari e per ridurre la volatilità dei conseguenti requisiti di buffer di capitale. Lo stress test del Board valuta la resilienza delle grandi banche stimando le loro perdite, ricavi e livelli di capitale in un ipotetico scenario di recessione che cambia ogni anno. Il capitale funge da cuscinetto per assorbire le perdite e consente alle banche di continuare a concedere prestiti alle famiglie e alle imprese anche durante una recessione. Fin dalla sua istituzione, oltre 15 anni fa, le grandi banche sottoposte a stress test hanno più che raddoppiato i loro livelli di capitale, con un aumento di oltre 1 trilione di dollari.
LE MODIFICHE
Il Consiglio intende proporre modifiche che includono, ma non si limitano a: divulgare e raccogliere commenti pubblici su tutti i modelli che determinano le ipotetiche perdite e ricavi delle banche sotto stress; media dei risultati su due anni per ridurre le variazioni anno su anno dei requisiti patrimoniali risultanti dallo stress test; e garantire che il pubblico possa commentare gli scenari ipotetici utilizzati annualmente per il test, prima che gli scenari vengano finalizzati. Le modifiche proposte non sono progettate per incidere materialmente sui requisiti patrimoniali complessivi.Il Consiglio proseguirà la sua analisi esplorativa, che valuta ulteriori rischi per il sistema bancario con modalità distinte dallo stress test. L’analisi verrebbe utilizzata per orientare la vigilanza bancaria e le valutazioni sulla stabilità finanziaria. Continuerà a essere divulgato in forma aggregata e non influirà sui requisiti patrimoniali delle banche.
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